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96年7月27日(五) 10:30 ~12:00 A.M.

演講者姓名： Professor Michael McAleer
演講者服務單位： Department of Economics, University of Western Australia, Australia

Single Index and Portfolio Models for Forecasting Value-at-Risk in Finance

1."Forecasting value-at-risk with a parsimonious portfolio spillover GARCH (PS-GARCH) model."

2."Single index and portfolio models for forecasting value-at-risk thresholds."

註: 逢甲大學卓越研究計畫“New Developments in Financial Econometrics” (財務計量研究新趨勢)邀請和補助。聯絡人：陳婉淑教授。